Пришли к тем же выводам, какие я ещё сделал 2 года назад: корреляция с классическии рынками низкая, криптовалюта увеличивает доходность портфелей при несущественном повышении риска, календарная или триггерная ребалансировка дают примерно те же результаты. И заметьте эффективность измеряется небольшими процентами, ни о каких иксах там нет речи.
Если у современного и разумного инвестора в портфеле нет криптовалют, то он даже рискует больше. В кризис его классический портфель пойдет вниз, а крипта могла бы послужить спасательным кругом.
Календарная или триггерная ребалансировка – особых различий нет. У них триггерная получилась слегка лучше. В другой период календарная выйдет лучше. Мне чисто технически удобнее делать календарную, её и делаю.
Также для себя заметил интересный факт, что фьючерсы на CME имеют достаточно серьезные объемы.
Ссылка на исследование: сайт Binance.
Спасибо за чтение материала!
Автор блога в Telegram:
Финансовый советник. Автор портфелей "Вавилон".
Комментарии: